Введение в финансовую математику
Рекомендовано для 3-5 курсов программы специалитета, 3-4 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры.
Преподаватели
.jpg)
О курсе
Цель курса – познакомить слушателей с основами финансовой математики, которые необходимы для базового понимания теории оценивания производных финансовых инструментов и хеджирования связанных с ними рисков.
Первая часть курса посвящена моделям с дискретным временем и необходимым сведениям из теории случайных последовательностей.
Вторая часть посвящена модели Блэка-Шоулса и родственным моделям, а также понятиям и результатам теории случайных процессов, необходимым для их изложения (броуновское движение, интеграл Ито, мартингальные методы).